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最適化モデルの詳細

前記事に続き、最適化モデルの紹介です。

masagutti.hatenablog.com

 

利確、損切の仕組みの見直し

 

 

まずロジックの紹介の前に、利確損切の仕組みを見直した話をさせてください。

 

現在利確を1%で設定するとどのロジックでも、価格が1%以上利益を出す側に動いた時に利確注文をだす仕組みです。

この仕組、2つの問題点があります。

  • ロジック毎に最適な設定は違うはずである
  • 値動きは穏やかなときと激しいときがあるので、それらを同じ1%という価格変化で利確の判断をすることには疑問が持たれる。

ということで本モデルでは価格変動の大きさに応じて変化するパラメーターで利確、損切の判断をし、そのパラメーターもロジック毎に最適化しています。

 

 

9つのロジック

 

 

 

本モデルは9ロジック搭載なのですが、せっかくなので名前をつけました。

  • Mercury
  • Venus
  • Earth
  • Mars
  • Jupiter
  • Saturn
  • Uranus
  • Neptune
  • Pluto

です。名前はついていることが大切。

 

それではそれぞれのロジックについて紹介していきます。

ここで今後出てくる語句について下記のように定義します

また、シミュレーションは初期資産を10,000円とし、固定で一回15万円分の取引をする設定です。空売りもします。

 

  • 入力1        : 入力するデータで隣り合う価格の取得された時間の差
  • 入力2        : 入力するデータに含まれる価格情報の数
  • 出力1        : 価格の上下を予測する際のどれだけ未来の値を予測するかの値(例:入力1が5で出力1が60の場合価格上下の予測の対象は300分後)
  • 日当勝率      :24時間単位で資産が増えていた割合
  • 日当エントリー回数 :24時間単位でポジションを持った回数の平均
  • 平均損益      :24時間単位での資産増減の量の平均
  • 損益標準偏差    :24時間単位での資産増減の量の標準偏差
  • 勝利時平均利益   :24時間単位で資産が増えていた場合の増えた量の平均
  • 勝利時利益標準偏差 :24時間単位で資産が増えていた場合の増えた量の標準偏差
  • 敗北時平均損失   :24時間単位で資産が減っていた場合の減った量の平均
  • 敗北時損失標準偏差 :24時間単位で資産が減っていた場合の減った量の標準偏差
  • 利益・損失割合   :勝利時平均利益 / 敗北時平均損失
  • 最終資産      :最終的な資産額

 

 Logic1 : Mercury

 

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 90個
  • 出力1        : 30
  • 日当勝率      :62.3%
  • 日当エントリー回数 :15.42回
  • 平均損益      :1,493円
  • 損益標準偏差    :5,232円
  • 勝利時平均利益   :4,571円
  • 勝利時利益標準偏差 :3,571円
  • 敗北時平均損失   :-3,588円
  • 敗北時損失標準偏差 :3,158円
  • 利益・損失割合   :1.27
  • 最終資産      :247,519円

 

f:id:masagutti:20181107191716p:plain

 

 Logic2 : Venus

 

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 180個
  • 出力1        : 60
  • 日当勝率      :50.3%
  • 日当エントリー回数 :7.87回
  • 平均損益      :1,032円
  • 損益標準偏差    :4,628円
  • 勝利時平均利益   :4,174円
  • 勝利時利益標準偏差 :4,260円
  • 敗北時平均損失   :-2,149円
  • 敗北時損失標準偏差 :2,151円
  • 利益・損失割合   :1.94
  • 最終資産      :173,523円

f:id:masagutti:20181107191949p:plain

 

 Logic3 : Earth

 

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 180個
  • 出力1        : 60
  • 日当勝率      :55.1%
  • 日当エントリー回数 :6.31回
  • 平均損益      :959円
  • 損益標準偏差    :5,184円
  • 勝利時平均利益   :4,230円
  • 勝利時利益標準偏差 :4,239円
  • 敗北時平均損失   :-3,053円
  • 敗北時損失標準偏差 :2,926円
  • 利益・損失割合   :1.39
  • 最終資産      :159,331円

f:id:masagutti:20181107192237p:plain

 

 Logic4 : Mars

 

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 30個
  • 出力1        : 15
  • 日当勝率      :56.9%
  • 日当エントリー回数 :8.17回
  • 平均損益      :782円
  • 損益標準偏差    :3,904円
  • 勝利時平均利益   :3,281円
  • 勝利時利益標準偏差 :2,911
  • 敗北時平均損失   :-2,515円
  • 敗北時損失標準偏差 :2,246円
  • 利益・損失割合   :1.30
  • 最終資産      :127,784円

f:id:masagutti:20181107192524p:plain

 

 Logic5 : Jupiter

 

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 90個
  • 出力1        : 30
  • 日当勝率      :55.1%
  • 日当エントリー回数 :3.09回
  • 平均損益      :1,050円
  • 損益標準偏差    :5,930円
  • 勝利時平均利益   :4,820円
  • 勝利時利益標準偏差 :4,888円
  • 敗北時平均損失   :-3,574円
  • 敗北時損失標準偏差 :3,189円
  • 利益・損失割合   :1.35
  • 最終資産      :177,080円

f:id:masagutti:20181107192757p:plain

 

 Logic6 : Saturn

 

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 90個
  • 出力1        : 30
  • 日当勝率      :57.5%
  • 日当エントリー回数 :3.09回
  • 平均損益      :1,188円
  • 損益標準偏差    :5,108円
  • 勝利時平均利益   :4,482円
  • 勝利時利益標準偏差 :3,873円
  • 敗北時平均損失   :-3,265円
  • 敗北時損失標準偏差 :2,553円
  • 利益・損失割合   :1.37
  • 最終資産      :194,458円

f:id:masagutti:20181107193003p:plain

 

 Logic7 : Uranus

 

  • 入力1        : 15分
  • 入力2        : 12個
  • 出力1        : 4
  • 日当勝率      :59.9%
  • 日当エントリー回数 :6.7回
  • 平均損益      :1,151円
  • 損益標準偏差    :5,363円
  • 勝利時平均利益   :4,101円
  • 勝利時利益標準偏差 :4,600円
  • 敗北時平均損失   :-3,251円
  • 敗北時損失標準偏差 :2,786円
  • 利益・損失割合   :1.26
  • 最終資産      :192,186

f:id:masagutti:20181107193218p:plain

 

 Logic8 : Neptune

 

  • 入力1        : 30分
  • 入力2        : 12個
  • 出力1        : 6
  • 日当勝率      :60.5%
  • 日当エントリー回数 :3.12回
  • 平均損益      :1,156円
  • 損益標準偏差    :4,912円
  • 勝利時平均利益   :4,005円
  • 勝利時利益標準偏差 :3,731円
  • 敗北時平均損失   :-3,204円
  • 敗北時損失標準偏差 :2,879円
  • 利益・損失割合   :1.25
  • 最終資産      :191,280円

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 Logic9 : Pluto

 

  • 入力1        : 120分
  • 入力2        : 24個
  • 出力1        : 6
  • 日当勝率      :64.2%
  • 日当エントリー回数 :0.41回
  • 平均損益      :847円
  • 損益標準偏差    :4,814円
  • 勝利時平均利益   :6,320円
  • 勝利時利益標準偏差 :4,921円
  • 敗北時平均損失   :-1,051円
  • 敗北時損失標準偏差 :2,985円
  • 利益・損失割合   :6.01
  • 最終資産      :141,451円

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*9つスケールを合わせて同時に表示したもの

 

f:id:masagutti:20181107180243p:plain

*9ロジック束ねた場合の資産変化

 

 

以上。実機についてはまた後ほど