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各ロジックの詳細

現在公開中の「最適化モデル」でないものの各ロジックの詳細を大変遅れながらまとめました。

 

 

はじめに

 

ただ、「最適化モデル」と違ってこれらはパラメーター設定によって性能に大きく誤差がでます。

最適化モデルが複数の似た条件下でのシミュレーションの結果の平均や標準誤差等を考慮してロジックを選択しているのに対し、これらは単一のシミュレーション結果から一番成績の良いロジックを選択しているので、シミュレーション結果は良くて当然、シミュレーション結果に沿うことはあってもそれ以上のパフォーマンスを見せることはないと考えてください。

 

以上を理解頂いた上で、購入をご検討されている方は下記のシミュレーション結果を参考にしてください。

 

それぞれのモデルに搭載のロジックは

2ロジックモデルはLogic1とLogic2、

4ロジックモデルはLogic1~Logic4、

6ロジックモデルはLogic1~Logic6、

12ロジックモデルはLogic1~Logic12 です。

 

 

学習、シミュレーションに使用するデータはこの510日分のビットコインの価格データ。

f:id:masagutti:20181212200034p:plain

このデータからどうAIを学習させどうシミュレーションするのかは下記ページを御覧ください。

masagutti.hatenablog.com

 

 

今後出てくる語句について下記のように定義します

また、シミュレーションは初期資産を10,000円とし、固定で一回15万円分の取引をする設定です。空売りもします。

 

  • 入力1        : 入力するデータで隣り合う価格の取得された時間の差
  • 入力2        : 入力するデータに含まれる価格情報の数
  • 出力1        : 価格の上下を予測する際のどれだけ未来の値を予測するかの値(例:入力1が5で出力1が60の場合価格上下の予測の対象は300分後)
  • 日当勝率      :24時間単位で資産が増えていた割合
  • 平均損益      :24時間単位での資産増減の量の平均
  • 勝利時平均利益   :24時間単位で資産が増えていた場合の増えた量の平均
  • 敗北時平均損失   :24時間単位で資産が減っていた場合の減った量の平均
  • 利益・損失割合   :勝利時平均利益 / 敗北時平均損失
  • 最終資産      :最終的な資産額

また、記載のグラフは利確、損切や損失セーブ機能をすべて適用していない状態且つ上記条件下での資産推移

 

 各ロジックの詳細

 

Logic1

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 36個
  • 出力1        : 12
  • 日当勝率      :65%~69%
  • 平均損益      :2,628円~3,249円
  • 勝利時平均利益   :7,339円~7,997円
  • 敗北時平均損失   :-5,836円~-7,930円
  • 利益・損失割合   :0.93~1.37
  • 最終資産      :800,760円~989,982円

f:id:masagutti:20181212195106p:plain

 

Logic2

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 72個
  • 出力1        : 24
  • 日当勝率      :52%~65%
  • 平均損益      :12,577円~444円
  • 勝利時平均利益   :14,030円~31,806円
  • 敗北時平均損失   :-9,900円~-17,309円
  • 利益・損失割合   :0.81~3.21
  • 最終資産      :10,643円~470,678円

f:id:masagutti:20181212195118p:plain

 

Logic3

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 120個
  • 出力1        : 60
  • 日当勝率      :53%~63%
  • 平均損益      :4,212円~8,858円
  • 勝利時平均利益   :16,125円~22,506円
  • 敗北時平均損失   :-8,754円~-15,336円
  • 利益・損失割合   :1.05~2.57
  • 最終資産      :324,364円~668,628円

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Logic4

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 15個
  • 出力1        : 5
  • 日当勝率      :50%~56%
  • 平均損益      :2,561円~4,120円
  • 勝利時平均利益   :10,306円~13,263円
  • 敗北時平均損失   :-5,308円~-6,895円
  • 利益・損失割合   :1.49~2.50
  • 最終資産      :332,896円~520,196円

f:id:masagutti:20181212195138p:plain

 

Logic5

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 60個
  • 出力1        : 30
  • 日当勝率      :58%~66%
  • 平均損益      :3,779円~5,636円
  • 勝利時平均利益   :9,335円~13,311円
  • 敗北時平均損失   :-6,297円~-7,791円
  • 利益・損失割合   :1.12~2.11
  • 最終資産      :530,532円~790,361円

f:id:masagutti:20181212195149p:plain

 

Logic6

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 90個
  • 出力1        : 60
  • 日当勝率      :44%~56%
  • 平均損益      :996円~4,889円
  • 勝利時平均利益   :18,317円~25,481円
  • 敗北時平均損失   :-10,618円~-18,951円
  • 利益・損失割合   :0.97~2.40
  • 最終資産      :123,919円~393,770円

f:id:masagutti:20181212195158p:plain

 

Logic7

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 60個
  • 出力1        : 12
  • 日当勝率      :53%~63%
  • 平均損益      :1,308円~4,710円
  • 勝利時平均利益   :12,933円~17,108円
  • 敗北時平均損失   :-11,356円~-15,211円
  • 利益・損失割合   :0.85~1.51
  • 最終資産      :192,011円~358,835円

f:id:masagutti:20181212195207p:plain

 

Logic8

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 144個
  • 出力1        : 54
  • 日当勝率      :50%~93%
  • 平均損益      :3,921円~21,404円
  • 勝利時平均利益   :18,247円~43,761円
  • 敗北時平均損失   :-2,390円~-19,026円
  • 利益・損失割合   :0.96~1.83
  • 最終資産      :87,942円~432,576円

f:id:masagutti:20181212195218p:plain

 

Logic9

  • 入力1        : 5分
  • 入力2        : 60個
  • 出力1        : 24
  • 日当勝率      :55%~77%
  • 平均損益      :6,556円~14,973円
  • 勝利時平均利益   :16,957円~32,469円
  • 敗北時平均損失   :-9,437円~-14,571円
  • 利益・損失割合   :1.16~3.44
  • 最終資産      :224,674円~556,957円

f:id:masagutti:20181212195228p:plain

 

Logic10

  • 入力1        : 10分
  • 入力2        : 50個
  • 出力1        : 25
  • 日当勝率      :21%~36%
  • 平均損益      :2,628円~3,249円
  • 勝利時平均利益   :7,339円~7,997円
  • 敗北時平均損失   :-5,836円~-7,930円
  • 利益・損失割合   :0.93~1.37
  • 最終資産      :最終的な資産額

f:id:masagutti:20181212195237p:plain

 

Logic11

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 90個
  • 出力1        : 30
  • 日当勝率      :57%~64%
  • 平均損益      :940円~2,210円
  • 勝利時平均利益   :8,621円~9,554円
  • 敗北時平均損失   :-9,029円~-11,505円
  • 利益・損失割合   :0.75~1.06
  • 最終資産      :134,960円~312,310円

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Logic12

  • 入力1        : 1分
  • 入力2        : 180個
  • 出力1        : 60
  • 日当勝率      :42%~56%
  • 平均損益      :1,162円~5,926円
  • 勝利時平均利益   :14,212円~20,889円
  • 敗北時平均損失   :-7,059円~-12,457円
  • 利益・損失割合   :1.14~2.96
  • 最終資産      :104,697円~445,130円

f:id:masagutti:20181212195300p:plain

 

 

以上。